目前分類:期貨選擇權入門 (6)

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最近台指期的盤勢波動實在不大,

要超過1%甚至是2%的漲跌幅都已愈來愈罕見。

然而證券市場上,

每天漲跌幅超過2%3%甚至漲跌停的股票,可以說比比皆是。

只是證券需要的資金較高,目前當沖不夠便利也是事實。

加上短線當沖的話,

由於進出頻繁,交易成本就會成為一個重要考量。

 

若您有以上考量,那麼真的可以試試看股票期貨!

假如您先前沒有接觸過股票期貨,

那麼我們可以趁機先來了解一下遊戲規則。

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各位朋友大家好,

或許您對股票、期貨已經有一定程度的瞭解,

而對選擇權方面的特性,

不知道您是否曾經涉獵呢?

 

選擇權的特性之一就是多空皆可操作,

並且可選擇擔任買方(Buy,相當於閒家)賣方(Sell,相當於莊家)

以擔任買方來說,

首先其特色就是需求資金小

並且看錯行情時,

風險也只限於投入的交易金額

而不會面臨維持率不足甚至被追繳的狀況,

最重要的是遇到大行情時,

倍數獲利幅度相當驚人。

 

以今天(4/25)的例子來說,

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結算剩三天,深度價外的7700 Put,今天居然增加OI將近14000口,

見鬼了這是......

機關藏在倉庫,其中必有原故!

 

您覺得是什麼原因呢?

有人下錯單了嗎?

想套利?

單純想賭一把?

還是有什麼其他原因呢?

 

歡迎大家一起來討論~

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最近一些網友們熱烈討論我們先前提出週選擇權比月選擇權貴的話題,

拋磚引玉地引出許多高手發表看法,還蠻令人熱血的~

有討論大家互相求進步是好事,但請別太激動啦 :)

 

回到這個話題,其實就我們目前所看到的,

1307台指期收盤價7828,遠低於6/28的加權指數8062,

除了平時常見的逆價差以外,

也已經預先反映出結算日前除息後的價格,這是沒有任何爭議的。

而選擇權方面,我們來看看1307和07W1的7800 Call 吧(先前的7700太過價內量已太少)

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20130627 OP價差  

同樣是7700 Call,07W1週結算選擇權最後成交價132,

1307月結算選擇權最後成交價卻只有117,

也就是短天期的比長天期的還貴。



相信聰明的您一定知道原因何在 :)

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今天是11月份台指期結算日,

也是真正的週結算選擇權正式加掛第一天!

大家在HTS當中選擇商品時,

只要將「短天期」打勾,

就可以看到「11W4」,

此即為短天期選擇權:


 weekly option_20121121  

 

在畫面3504的各履約報價:

weekly option_20121121_2  

無論是買方或賣方交易,

要操作較短時間的選擇權時,

週結算會是一個相當有用的工具喔!

 

祝您今天早晨愉快、交易順利!

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